Las entidades de crédito tienen un doble desafío durante la crisis económica provocada por la COVID-19: Mantener su actividad crediticia, apoyando a las empresas a seguir adelante, y hacerlo sin comprometer su futuro, evitando una crisis del sector financiero
Para ayudar a conseguirlo, la consultora AIS Group ofrece una serie de herramientas y metodologías basadas en la Inteligencia Artificial y el Machine Learning que permiten evaluar el riesgo de crédito a las empresas en escenarios económicos diversos condicionado por el coronavirus.
La COVID-19 provocará cambios significativos en la calidad de riesgo de sus carteras de créditos a empresas, que conducirán a la reestimación de los modelos de admisión, que algunas entidades ya han iniciado, recalculando generalmente hacia arriba los niveles de provisiones y capital. En todos los casos, las técnicas de Machine Learning permiten ensayar los mejores modelos de evaluación, modificando las variables del modelo, así como los escenarios macroeconómicos con relativa facilidad y gran nivel de eficiencia.
Un futuro distinto
Parafraseando al escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, José Manuel Aguirre Economista y Director Comercial de AIS Group, indica que “el futuro no es ya lo que solía ser” y añade“nos enfrentamos cambios de una magnitud tal que es difícil imaginar cómo será ese futuro y cómo afectará a quienes ya conviven con el riesgo, como es el caso de las entidades de crédito”.
En las actuales condiciones de la economía mundial, el análisis de la concesión de créditos a las empresas requiere un nuevo enfoque. “Las normas de análisis tradicionales (CAMEL, CAMELIR, CAMELBCOR, etc.), que miden aspectos objetivos y subjetivos de un crédito, pasan a segundo nivel, desplazadas por el protagonismo de los aspectos vinculados al sector económico en el que se desarrolla la actividad de la empresa. Y cobra una enorme relevancia la M (Management) de estas metodologías tradicionales”, señala Aguirre.
Es impensable analizar el estado de una empresa con cifras de balance de meses atrás. Lo relevante es el sector económico en que opera la empresa y cómo se ve afectado por la pandemia. Si una empresa deja de tener clientes de repente, la consecuencia es bastante fácil de predecir. Aquí lo importante es el Management ¿Tienen la habilidad de adaptarse a las nuevas reglas de juego con la suficiente velocidad?
Conocer al cliente
Una de las herramientas clave para anticipar lo que puede suceder a una empresa es entender su negocio, su operatoria y finalmente el resultado de su flujo de fondos. Lo que hace ya muchas décadas conocíamos como el KYC (conocer al cliente por sus siglas en inglés – Know your Customer). En Europa, en parte como resultado de la aplicación de la normativa PSD2, resulta posible conocer el cash flow actual de una empresa con el consentimiento de la misma y esto constituye una herramienta poderosísima para ver su evolución. En otros países, especialmente en Latinoamérica, esta práctica no está tan difundida, aunque empieza a ser más conocida sobre todo por las entidades más grandes.
“Para una correcta evaluación del riesgo de crédito de empresas -comenta el director comercial de AIS Group- es clave conocer los riesgos actuales y futuros que se asumen en el sector específico de actividad y cómo actúa la empresa frente a esos riesgos. Si a estos factores sectoriales podemos agregar un conocimiento aproximado al flujo de fondos, estaremos en condiciones de desarrollar modelos de rating que utilizando las técnicas idóneas nos permitan una evaluación mucho más ajustada que la tradicional”.
